Quantopian Forex Fabrik

Diversified Trend Trading Approach Beispiel 1A - Gold (XAUUSD) Handelsalarm bringt mich auf den Bildschirm, um eine ausstehende Bestellung zu gewährleisten und die ausstehenden Bestelleinstellungen zu überprüfen. Haben Sie einen Kratzer und Schleppnetz durch Forum Beiträge. Pat der Hund. Denke an den kaffee und die letzten nacht braten nach handelsabwicklung. -) Ausstehende Order Setup für Gold mit Line Trader. Die rote schräge gestrichelte Linie stellt einen nachlaufenden Stoppmechanismus mit anfänglichem Stoppeintrag bei 0,25 Handelsrisiko dar. Die grüne Linie (überlagert oben auf gelbem Vorhersageeintrag) repräsentiert den ausstehenden Auftragseingang. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) V. Die rote Schleppleiste auf M30 muss die Auftragszeile (grün) schneiden, bevor ich in meinen nächsten Handel skaliere. Der schlimmste Fall dann auf diesen Handel, wenn ich eröffnete einen neuen Handel auf sagen, H1 wäre Break-even auf M30. Das ist, warum mein aktueller prädiktiven Eintrag auf H1 etwa 1286,27 ist (wird aber im Laufe der Zeit angepasst werden, um mit der Positionierung von M30 übereinzustimmen) und der H4-Prädiktionseintrag ist bei 1302,93 weit entfernt. Es erlaubt mir, schnelle Impulsbewegungen zu erlangen und auch sicherzustellen, dass jeder Zeitrahmen einen materiellen Richtungsverlauf mit Impuls hat, bevor er eintritt. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Mitglied seit Apr 2013 Status: Diversified Trend Trader 1.799 Posts Beispiel 1A - Gold (XAUUSD) Immer noch auf den Einstieg warten, aber wir können finden, dass wir gerade einen Pivot auf einem niedrigeren Auftragstrend erreicht haben. Die anstehende Ordnung bleibt bestehen und wir warten einfach, um zu sehen, was sich entfaltet. Wir können feststellen, dass wir natürlich zu einem späteren Zeitpunkt eintreten, wenn der Preis innerhalb der unteren DEZA zu einem höheren Höchststand geht (überverkauft verkauft). Wer weiß. Beachten Sie, wie wir die DEZA nicht weiter ausbauen, bis ein höherer Wert gemacht wird. Der Grund dafür kann später deutlich werden, damit wir abwarten und sehen werden, was passiert. Ich habe tiefe Auftragstrends innerhalb des dominanten Tendenzes auf M30 gezogen, um die Fraktalart der Wellendynamik unter Verwendung der SDC (Zickzacke) mit 1.0 Sigma-Einstellung anzuzeigen. Dies ist ein Bereich, den ich in der Zukunft in Übereinstimmung mit einigen der Bill Dreisss Regeln betrachten werde (Hinweis: Hören Sie, wenn Sie schon havent sind). Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Anmerkungen: Was verursacht diese fraktale Marktstruktur Beim Abbrechen bewegt sich zwischen den Pivot-Punkten, es scheint eine wiederholbare Struktur zu sein. Was wir nicht sehen in der Tabelle oben ist die Preis-Aktion auf niedrigere Zeitrahmen, die, wenn Sie ein squiz ist weit weniger regelmäßig in der Natur. Allerdings sieht die Überlagerung des Teilnehmerverhaltens der unteren Zeiträume eine Preiswirkungsstörung, die die Unregelmäßigkeit der zerstörerischen Interferenz unterdrückt und die korrelierten Bewegungen (Impulspersistenz) vergrößert, um zu einer Koordinierung höherer Ordnung zu führen, die auf koordinierte wellenförmige Impulsbewegungen hinweist, die dem koordinierten Teilnehmerverhalten Hinweise geben Im Laufe der Zeit und wie sich längere Trends entfalten. Was wir beobachten, sind die Tausende von Teilnehmerinteraktionen mit dem Markt im Laufe der Zeit, die als Lärm anfangen und schrittweise in der Struktur geordnet werden, da eine leichte Vorspannung in der Nettopreisaktivität auf dem Chart ansteigt. Der Lärm wird im Laufe der Zeit zu einer geordneten strukturierten Preisbewegung durch zerstörerische und konstruktive Eingriffe geformt. Kieselsteine ​​in einen Pool mit verschiedenen Frequenzen werfen, um zu sehen, wie sich das entfalten könnte. Quidquid latine dictum, altum videtur Aktualisieren. Beachten Sie den Status des Handels unten. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Die DEZA wurde nicht aktualisiert, da das letzte Hoch erreicht hat. Was dies bedeutet, ist eine zeitbasierte Beendigung des Handels nach historischen Preisdaten über die Trendsequenz. Beachten Sie den blau markierten Bereich. Progressiv bewegt sich der nachlaufende Stopp in Richtung Break, um unseren Gesamtverlust zu reduzieren. Die Rate, mit der dies geschieht, entspricht dem historischen Impuls der Preisreihe. Wir wissen, dass die meiste Zeit, die wir in unserem Handel verlieren, wie unsere historischen Trades uns sagen, dass etwa 60 der Zeit mit dieser Methode verlieren wir. Also unsere Default-Position, bevor wir jemals einen Handel betreten, ist, dass es ein Verlierer sein wird. Was wir uns wirklich darum kümmern, ist unser Risikomanagement und nicht, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir haben Vertrauen in unsere historischen Stats und erkennen, dass, wenn die Trends kommen. Wir bereinigen Die DEZA hat uns gezeigt, welche historische Dynamik in der Preisreihe aufgrund ihrer Steigung existiert und die Breite der DEZA hat uns auch mitgeteilt, was die Volatilität über die Preisreihe innerhalb von 1,0 Sigma hat. So nehmen wir darauf ach, was die stats sagen und nicht versuchen, sie mit unserem guten Urteil zu überschreiben. Wir verwenden daher einen nachlaufenden Stopp, der die historische Dynamik und die Volatilität im Trend widerspiegelt, und dies gilt für eine Zeitdauer, in der sich die Ereignisse entfalten können. Wenn wir nicht mehr ausstehen, heißt das, dass die historischen Stats nicht mehr in Kraft sind. Es ist kein subjektives Urteil, sondern ein statistisches. Es ist subtil, aber es ist wichtig. Schon jetzt ist unser maximaler Verlust auf diesem Handel lt0.25 Risiko. Es ist ein Pin-Prick im Rahmen unserer historischen Handelsleistung. Darüber hinaus wissen wir, dass wir bereits erhebliche nicht realisierte Gewinne in unseren anderen Trades über das Portfolio aufgebaut haben (zB unten), da wir diversifiziert sind, die jede Angst, die mit einem einzigen Handel verbunden ist, reduzieren. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Halten Sie das Mantra von Ed Seykota, um sich zu erinnern, worum es bei diesem Spiel geht. Quotone guter Handel. Zahlt für em allquot. Ein kurzer Auszug aus einem Kevin Davey Email..quite unglaublich. Quantopian ist eine Backtesting-Plattform, in der Benutzer Strategien hochladen können. Bisher wurden über 3.000.000 Strategien hochgeladen. Von dieser großen Zahl, Quantopian hat festgestellt, dass nur 8 sind lebenswert Handel Wow. Meine Strategie Factory-Prozess hat eine Menge von Fallout, aber nicht so arm. Ich vermute, dass viele quotprofessionalquot Strategien falsch entwickelt wurden. "Wowquot ist das Wort Ja. Umfassende Robustheitsprüfung scheint die Tagesordnung zu sein. Wenn Sie eine Äußerung auf diesem Forum hören, dass jede Strategie funktioniert, können Sie sehen, wie das zu Schwierigkeiten führt. Die Quintessenz ist, dass nur wenige Strategien als Händler arbeiten einfach nicht wissen, was erforderlich ist, um festzustellen, ob ihr System tatsächlich eine Kante hat oder nicht. So viele sind in den Lärm gefangen und die einfache scheinbare Wahrheit von ein paar aufeinander folgenden Siegen, oder wenige Monate-Jahre der aufeinander folgenden Siege. Ein unsinkbares Schiff. Jetzt wo habe ich das schon mal gehört :-) Das untenstehende Diagramm ist ein Beispiel für die Rückholprofile von nur 4 Händlern, die jeweils mit einer 50-Gewinn-Rate und einem Sieg von Loss-Größe von 1 reichen. Zwei verschiedene Trader können genau das gleiche System handeln Die exakt gleichen Märkte zu verschiedenen Zeiträumen und erreichen diese weit verteilten Ergebnisse Ergebnis. Einfach wegen der Unsicherheit, die zwischen einer endlichen Anzahl von Trades besteht. Lektion. Lernen Sie, Verluste zu lieben und zu retten, wie verrückt, um sicherzustellen, dass Ihr System Beine hat, um Krisenereignisse (aufeinanderfolgende Verluste) über einen längeren Zeitrahmen zu bewältigen, da Ungewissheit allein Sie nageln kann und zu unvorhersehbaren Rückholprofilen führt. Verwenden Sie diese Formel dann verdoppeln Sie es, um Fett-Schwanz-Verteilungen zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Sie den Test der Zeit in Bezug auf aufeinander folgende Verluste und unerwünschte Ereignisse stehen. Beispiel. Pwin von 49,3 16 aufeinanderfolgenden Verlusten in einer Reihe für 50.000 Trades 32 aufeinanderfolgende Verluste für konservative Maßnahme, um nicht-lineare auto-korrelierte Machtgesetze Rechnung zu tragen. Was sind 32 aufeinanderfolgende Verluste für ein maximales Handelsrisiko von 0,25. 32 x 0,25 8. Nun können wir damit umgehen. Was sind 32 aufeinanderfolgende Verluste für ein Handelsrisiko von 2 pro Handel 32x 2 64. Autsch. Oder etwa halb autsch, wenn Sie Ihr Handelsrisiko auf das verfügbare Kapital stützen. Nicht ein gutes Loch, um in sein zu sein Apr 2012 Status: Diversified Trend Trader 1.799 Beiträge Beispiel 1A - Gold (XAUUSD) Update - Die Momentum Ratchet Momentum hat begonnen, lange zu holen. Beachten Sie, wie wir die SDC auf den höchsten Hochquote unmittelbar vor der aktuellen Leiste neu zeichnen. Beachten Sie auch, wie die gesamte SDC nach oben rastet, um die erhöhte Impulsdauer zu reflektieren, solange neue Daten dem SDC-Datensatz hinzugefügt werden. Wir beschleunigen uns jetzt zu brechen. Du musst dieses statistische Werkzeug lieben. Dies ist ein Grundgedanke, warum Sie nur Ihre SDC zu höheren Höhen oder tieferen Tiefs ziehen. Das einzige Mal, wenn du deinen nachlaufenden Stopp änderst, ist, wenn Impuls die Fähigkeit bestätigt, den Weg zu beschleunigen oder zu verzögern. Verwenden Sie Statistiken, um dieses Ergebnis zu erreichen, nicht ein Token vorherige Bar niedrige oder fiktive Unterstützung, die in der Schema der Verteilung eines Datensatzes hat keine intrinsische Bedeutung und könnte nur illusorisches Lärm sein. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Ein Zitat, das ich vor kurzem von einem guten Trader über das Back-Testen einer anständigen Strategie gelesen habe, kommt in den Sinn. Ich versuche alles, was ich kann, um es zu brechen. Auch wenn die Zahlen ein bisschen off-Seite bei Quantopian mit professionellen Strategien, die falsch entwickelt werden, es ziemlich viel buchstabiert es aus, wenn Sie nicht bereit sind, in die Anstrengung und Zeit und schleifen die Ergebnisse mit dem richtigen Verfahren, um eine positive zu bilden Ergebnis, vorwärts wird fast unmöglich sein .. Bearbeiten: coole Melodien. Erinnerungen in der Zeit gefangen, aber nie vergessen Ein Zitat las ich vor kurzem von einem guten Händler über Back-Testing eine anständige Strategie kommt in den Sinn, ich versuche alles, was ich kann, um es zu brechen. Auch wenn die Zahlen ein bisschen off-Seite bei Quantopian mit professionellen Strategien, die falsch entwickelt werden, es ziemlich viel buchstabiert es aus, wenn Sie nicht bereit sind, in die Anstrengung und Zeit und schleifen die Ergebnisse mit dem richtigen Verfahren, um eine positive zu bilden Ergebnis, vorwärts wird fast unmöglich sein. Nette Antwort C. Edit: coole Melodien .. j4d, da du Quantopian erwähnt hast, wollte ich ein interessantes Papier zitieren, das gerade von einigen seiner Prinzipien veröffentlicht wurde, die sich der großen Anzahl von Strategien anschließen, die von den Nutzern zurückgehalten werden, und die darauffolgende Ausmusterleistung dieser Strategien . Das Papier fragt im Wesentlichen, ob es möglich ist, im Voraus zu bestimmen, welche Strategien gut funktionieren und welche nicht und welche Leistungsmerkmale prädiktiv sein können und die nicht viel prädiktive Kraft haben können. Es dauert ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das Thema, ist aber ein interessantes Lesen. J4d, da du Quantopian erwähnt hast, wollte ich ein interessantes Papier zitieren, das nur von einigen seiner Prinzipien veröffentlicht wurde, die sich der großen Anzahl von Strategien, die von den Nutzern unterstützt werden, und dem anschließenden Out-of-Probe-Performance dieser Strategien nähern. Das Papier fragt im Wesentlichen, ob es möglich ist, im Voraus zu bestimmen, welche Strategien gut funktionieren und welche nicht und welche Leistungsmerkmale prädiktiv sein können und die nicht viel prädiktive Kraft haben können. Es dauert ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das Thema, ist aber interessant. Beifall FXEZ. Wir freuen uns darauf, dies genauer zu betrachten. -) Dieser Beitrag wird vorstellen John Ehlersrsquos Autokorrelation Periodogramme Mechanismus Mechanismus, der entworfen ist, um dynamisch einen Rückblickzeitraum zu finden. Das heißt, der häufigste Parameter, der in Backtests optimiert wird, ist der Lookback-Zeitraum. Bevor ich diesen Beitrag beginne, muss ich Gutschrift geben, wo itrsquos fällig ist, zu einem Herrn - vor 9 Stunden. 15 Feb 2017, 08:48 pm - Aktien in der Regel schlecht, wenn Inflation auf dem Vormarsch ist. Mit der Inflationsrate entwickelten wir einen Markt-Timer nach zwei einfachen Regeln. Das Umschalten nach den Timer-Signalen zwischen dem SampP500 mit Dividenden und einem Geldmarktfonds hätte von Aug-1953 bis Ende von - 18 Stunden zur Verfügung gestellt. 15 Feb 2017, 11:23 - Random Forest ist eine der bekanntesten Ensemble-Methoden und es kam als eine wesentliche Verbesserung der einfachen Entscheidungsbäume. In diesem Beitrag werden wir erklären, wie man einen zufälligen Wald aus einfachen Entscheidungsbäumen zu bauen und zu testen, wie sie tatsächlich verbessern die ursprüngliche Algorithmus. Vielleicht bist du - vor 18 Stunden. 15. Februar 2017, 11:23 - Dieses Buch untersucht das Problem der Hochfrequenz-Handel (HFT) sowie die Notwendigkeit für US-Börsenstruktur Reform. Diese Sammlung von bisher veröffentlichten und unveröffentlichten Materialien umfasst die folgenden Artikel und White Papers: Das Problem der HFT HFT Scalping Strategies Locked Markets, - Vor 1 Tag. 15 Feb 2017, 12:28 am - Ein quantmod Benutzer fragte eine interessante Frage auf StackOverflow: Looping viewFinancials von quantmod. Grundsätzlich wollten sie ein Data. frame erstellen, das seit mehreren Jahren Bilanzdaten für mehrere Unternehmen enthält. Ich antwortete auf ihre Frage und dachte, andere könnten die Funktion I - vor 1 Tag finden. 15. Februar 2017, 12:27 Uhr - Ein aktuelles Theoriepapier von Forschern bei NYU und Rutgers versucht, die empirischen Evidenz auf die serielle Korrelation (z. B. kurzfristige Umkehrung, langfristige Umlagerung und klassische Aktienmoment) zu erläutern. Die interessante Falte mit diesem Papier ist die Autoren donrsquot müssen irrational annehmen - vor 1 Tag. 14 Feb 2017, 10:37 Uhr - Dr. Tucker Balch, Mitbegründer und CTO von Lucena Research und Professor bei Georgia Tech, präsentierte auf unserer jährlichen algorithmischen Handelskonferenz, QuantCon, eine geführte Tour of Machine Learning für Tradersquot. Dr. Balch wird uns im April wieder für QuantCon NYC 2017 beitreten. Welche Algorithmen - vor 1 Tag. 14 Feb 2017, 09:44 - Basierend auf unserem Beitrag von früher heute (quotAnatomy of a Bull Marketquot), erhielten wir eine Anfrage, um die Eigenkapitalrenditen über die rollenden 10-Jahres-Perioden zu zersetzen. Die Grafik, die diese Daten darstellt, ist unten. Um diese Berechnungen durchzuführen, berechnen wir die jährliche Rendite, die von jeder Quelle erzeugt wird - vor 2 Tagen. 13 Feb 2017, 08:43 pm - Die ersten Gespräche von QuantCon 2017 sind soeben angekündigt worden. Kommen Sie und hören Sie aufschlussreiche Gespräche über Overfitting, Backtesting, Bayesian Global Optimization und mehr QuantCon Talks am 29. April Marcos Loacutepez de Prado, Senior Managing Director bei Guggenheim Partners und Dr. Michael Kearns, Professor - vor 2 Tagen. 13 Feb 2017, 08:43 pm - Irsquom stark erwägt, in eine wesentliche Investition in Bitcoin als Teil meiner passiv verwalteten, völlig lange Portfolio. Bevor ich das mache, habe ich beschlossen, in zwei Fragen über Bitcoinrsquos Rolle in einem Portfolio zu suchen: Was ist Bitcoinrsquos Korrelation mit anderen finanziellen Vermögenswerten Kann - vor 2 Tagen. 13 Feb 2017, 08:42 pm - Langfristige durchschnittliche Aktienrenditen reibungslos über die Stier - und Bärenmärkte, die Investoren erleben, und keine zwei Marktzyklen entfalten sich immer genau so. Bull - und Bärenmärkte können sowohl in der Dauer als auch in der Größe erheblich variieren. Aber es gibt noch andere Merkmale von Bullenmärkten, die auch - vor 2 Tagen. 13 Feb 2017, 10:39 - In diesem Artikel wird die Frage, wann man eine Handelsstrategie in den Ruhestand bringen muss, berücksichtigt. Es wird kurze Gründe dafür geben, warum Strategien schließlich unterlegen sind. Es wird diskutieren, wie dies im Laufe der Zeit gemessen werden kann und dann eine Implementierung in QSTrader beschreiben, die diese Funktionalität bereitstellt. Vor 2 Tagen. 13 Feb 2017, 10:38 Uhr - In einem früheren Artikel habe ich einen Blick auf einen Indikator namens Laguerre RSI geworfen. Der Laguerre RSI (LRSI) wurde von John Ehlers verfasst. Sie können über den Laguerre-Filter in seinem Artikel lesen, ldquoTime Warp ndash ohne Space Travelldquo. Innerhalb des vorherigen Artikels verglich ich den LRSI mit dem Standard RSI. - Vor 2 Tagen. 13 Feb 2017, 10:38 Uhr - Dies ist die letzte Woche, um sich eine kostenlose Eintrittskarte für dieses Jahrrsquos QuantCon in NYC im April zu machen. Quantopian hat der Quantokratiegemeinschaft 3 Freikarten im Wert von insgesamt 2.497 großzügig angeboten. Eine Reihe von sehr klugen Leuten auf unserem Mashup wird sprechen, einschließlich EP Chan, Rob Carver (Investition - vor 3 Tagen - 13 Feb 2017, 04:22 am - Letrsquos sagen, dass Sie einen Brief von London nach Tokio schicken. Wie lange würde es dauern Um eine Antwort zu bekommen Auf das Minimum, dauert es 12 Stunden für einen Brief, um dort zu fliegen, und dann noch 12 Stunden für eine Antwort, um zurück zu fliegen, also mindestens 1 Tag (und dies ignoriert die Zeit, die es braucht, bis dein Brief ist Lesen, die Zeit - vor 3 Tagen 12 Feb 2017, 09:50 - Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht einer der bekanntesten taktischen Asset-Allokationsfilter und viele Analysten deuten darauf hin, dass Sie lange die Börse sein sollten, wenn der Index Ist größer als die 200 Tage MA und flach die Börse, wenn der Index ist weniger als die 200 Tage MA. Zum Beispiel, die - 3 Tage vor 12 Feb 2017, 09:50 am - Dieser Beitrag wird ein bisschen mehr technisch als Die meisten, aber itrsquos ein wichtiges Thema zu verstehen. Heute, Letrsquos reden über Rolling und Back-Adjusting Futures Preise: warum haben wir es getan, wie wir es tun, und was es bedeutet, wenn wir Blick auf historische Charts. Futures Pricing Erste, ein wenig schneller Hintergrund. - vor 5 Tagen. 10 Feb 2017, 11:09 pm - Nach einer Einführung in die allgemeinen Fragen und Probleme in der Markt-Mikrostruktur, untersucht das Buch die wichtigsten theoretischen Modelle entwickelt, um Inventar-basierte Fragen zu lösen. Es gibt dann eine umfangreiche Untersuchung und Diskussion der informationsbasierten Modelle, mit besonderem Augenmerk auf die - vor 5 Tagen gezahlt. 10 Feb 2017, 11:13 - Liquid Alternative Mutual Funds gegen Hedge Fonds Jonathan S. Hartley (University of Pennsylvania) 1. Februar 2017 Trotz der raschen Zunahme der Zahl der flüssigen alternativen Investmentfonds (LAMFs), die den Privatanlegern in den letzten Jahren zur Verfügung stehen , Wenige Studien haben verglichen, wie ihre Rückkehr und Risiko - vor 5 Tagen. 10 Feb 2017, 11:07 am - Eine der häufigsten Verwendungen der Optimierung ist es, die ldquobestrdquo Werte für eine Handelsstrategie zu finden, aber ist dieser Ansatz nur geben uns Teil des Bildes Gibt es andere Verwendungen für die Optimierung, die wir nutzen können, um zu schaffen Bessere Trading-Strategien Heute wersquore gehen, um einen schnellen Chat mit zu haben - vor 5 Tagen. 10 Feb 2017, 11:07 am - Die Niedrig-Volatilität Anomalie ist oft auf Grenzen gesetzt, um Arbitrage, wie Hebel, Short-Selling und Benchmark-Einschränkungen. Man würde daher erwarten, dass Hedgefonds, die in der Regel nicht durch diese Zwänge behindert werden, das intelligente Geld sein, das von der Anomalie profitieren kann. Dieses Papier - vor 5 Tagen. 10 Feb 2017, 11:07 am - Das ärgerliche Problem, mit dem jeder Systementwickler konfrontiert ist, ist die Notwendigkeit, ihren Backtest zu validieren. Eine rigorose Art und Weise zu tun ist, um zu Fuß vorwärts Optimierung zu verwenden. Es kann jedoch argumentiert werden, dass der alternative Ansatz, alle Daten in Betracht zu ziehen, auch sinnvoll sein kann, und zwar - vor 5 Tagen. 10 Feb 2017, 11:06 am - Die meisten Taktischen Asset Allocation (TAA) Strategien haben die gleiche grundlegende Handlung verfolgt. Sie halten mit dem Markt in den guten Zeiten Schritt (wie wir uns jetzt gerade finden) und leuchten während der schlechten Zeiten. Um zu veranschaulichen, zeigt die Grafik unten die durchschnittliche Rendite aller TAA-Modelle, die vor 6 Tagen. 9 Feb 2017, 08:34 - Rückkehr zum Chat mit Traders zum zweiten Mal ist David Bushmdashfirst auf Episode 23. David begann als diskretionärer Trader, vor mehr als 20 Jahren, aber im Laufe der Zeit etquos entwickelte sich zu einem Quant Trader. Und es ist außergewöhnlich gut, was er Davidrsquos war der erste Platz Gewinner von zwei (real - vor 6 Tagen - 9 Feb 2017, 08:34 Uhr - Seit dem ersten Artikel dieses Blogs (Technische Analyse für Intraday Aktienhandel FORGET IT), irsquom Dass es eine Menge von Kreuzkorrelation zwischen Aktien und zwischen Aktien und dem zukünftigen Index gibt. Das ist nicht neu für jedermann und sogar diejenigen, die an der - vor 6 Tagen beginnen. 9 Feb 2017, 08:33 am - Das Handbuch Von News Analytics in Finance ist eine markante Publikation, die die neuesten Modelle und Anwendungen von News Analytics für Asset Pricing, Portfolio-Konstruktion, Handel und Risikokontrolle zusammenführt. Der Inhalt des Handbuchs ist organisiert, um ein schnelles und umfassendes Verständnis zu bieten - vor 1 Woche 7 Feb 2017, 09:47 pm - Dieser Beitrag ist über eine etwas obskure, aber sehr wichtige, Frage. Wenn wir verwenden geometrische oder arithmetische Mittel der Rückkehr zu bewerten Investitionen Dies könnte langweilig, aber die Beantwortung dieser wird uns helfen, mit einigen anderen ernst Probleme: Erhöht die Diversifizierung den Erwartungswert von - vor 1 Woche. 7. Februar 2017, 09:53 Uhr - Die Finanzkrise von 2008 verwüstete Portfolios weit und breit und brachte die Weltwirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs. Es war eine Katastrophe, aber es gab mindestens ein positives Ergebnis aus dem Debakel: eine breitere Anerkennung, dass das Schwanzrisiko eine echte und gegenwärtige Gefahr ist, die für immer lauert. Vor 1 Woche. 7 Feb 2017, 09:53 am - Hallo, mein Name ist Harrison und ich mache oft Python Programmierung Tutorials auf PythonProgramming und YouTubesentdex. Alle Tutorials sind sowohl in Text - als auch in Videoformularen frei. Meine neueste Serie ist Python für Finanzen, die großen Gebrauch von Quantopian macht. Ich beginne die Serie mit einer Simulation - vor 1 Woche. 7 Feb 2017, 01:25 - Diversifikation ist ein Eckpfeiler des Portfoliobetriebs. Es bietet Investoren die wichtige Fähigkeit, in Angesicht der Unsicherheit zu investieren. Weil es das Risiko reduzieren kann, ohne zwangsläufig potenzielle Belohnung zu opfern, ist es als das einzige freie Mittagessen an der Wall Street bekannt. Doch wir glauben, dass viele - vor 1 Woche. 6 Feb 2017, 12:08 pm - Eine Technik zur Optimierung von Systemen ist es, einen Regime-Filter zu erstellen. Ein häufigstes Beispiel ist ein binärer Klassifikator, der den Markt entweder in Stier - oder Bärenmärkte eingestuft, basierend auf dem Schließen über oder unter dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Aber es gibt Probleme mit binären Klassifikatoren und wir werden - vor 1 Woche. 6. Februar 2017, 12:08 Uhr - Eines der am weitesten verbreiteten Risikomaßnahmen ist das Value-at-Risk, das als erwarteter Verlust eines Portfolios auf einem bestimmten Konfidenzniveau definiert ist. Mit anderen Worten, VaR ist ein Perzentil einer Verlustverteilung. Aber trotz seiner Beliebtheit leidet VaR an bekannten Beschränkungen: seine Neigung zu unterschätzen - vor 1 Woche. 6 Feb 2017, 12:08 pm - Quantopian hat großzügig angeboten die Quantocracy Community 3 Freikarten zu diesem Jahrrsquos QuantCon in NYC. Zwei der Tickets sind für das QuantCon Main Event auf 0429 (699 Wert), und ein Deluxe Ticket beinhaltet sowohl das Main Event und einen ganzen Tag Workshops (1.099 Wert). Eine Reihe von sehr smart - vor 1 Woche. 6 Feb 2017, 02:37 am - Der Grundstein der Geldmanagement - und Portfolio-Optimierungstechniken blieb im Laufe der Geschichte gleich: Maximieren Sie Gewinne und minimieren Sie das Risiko. Dennoch behauptet Ralph Vince, die weithin akzeptierten Ansätze, Vermögenswerte in ein Portfolio zu integrieren und ihre relativen Größen zu bestimmen, sind vor 1 Woche. 5 Feb 2017, 11:49 am - Irsquom aufgeregt, um diese mit Ihnen heute aus einer Reihe von Gründen zu teilen. Erstens hat Irsquove versucht, diesen Gast auf der Show für mehr als ein Jahr zu bekommen, in der Tat war itrsquos länger als das, weil wir zuerst in Kontakt im Juli 2015, so dass itrsquos war eine lange Zeit in der Herstellung. Aber zweitens und - vor 1 Woche. 5 Feb 2017, 11:47 Uhr - Dies ist die erste in einer Reihe von Posts, in denen wir die Gangschaltung etwas ändern und einen Blick auf einige der Grundlagen des algorithmischen Handels nehmen. Bisher hat sich Robot Wealth auf das maschinelle Lernen und die quantitative Handelsforschung konzentriert, aber ich hatte vor kurzem mehrere Konversationen, die mich motivierten - vor 1 Woche. 4. Februar 2017, 09:28 Uhr - Mit Daten für fünf große Börsenrückgänge während des Zeitraums 1987-2008 zeigt dieses Papier, dass Wertaktien in der Regel weniger empfindlich auf größere Börsenrückgänge als Wachstumsaktien, Kontrolle für Beta, Unternehmensgröße, Und Industriegruppe. Weitere Analyse mit mehreren hundert - 1 Woche her. 4 Feb 2017, 02:59 am - Es gibt Hunderte von Exponaten in der Investition ldquofactor zoo. rdquo Welches ist eigentlich Ihre Zeit wert, und Ihr Geld Larry Swedroe und Andrew Berkin, Co-Autoren von The Incredible Shrinking Alpha, bringen Sie eine gründliche Aber immer noch jargon-frei und zugänglicher Führer zur Anwendung eines der heutigen am meisten - vor 1 Woche. 3 Feb 2017, 12:30 Uhr - Albert Einstein soll berichtet haben: Je mehr ich lerne, desto mehr erkenne ich, wie sehr ich es nicht weiß. Ich kann mich erzählen. Nachdem ich schon lange eine Finanzierung studiert habe (PhD, Professor, Bücher, Artikel etc.), denke ich jetzt weniger darüber, wie die Börse funktioniert. In der Tat, ich hätte wohl - vor 1 Woche. 3 Feb 2017, 11:58 Uhr - I. Trading Strategy Entwickler: John Ehlers und Ric Way. Quelle: Ehlers, J. Way, R. (2010). Zero Lag (gut, fast). Konzept: Trend nach Handelsstrategie basierend auf gleitenden durchschnittlichen Filtern. Forschungsziel: Um die Leistung des Zero Lag Moving Average (ZLMA) zu überprüfen. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: - vor 1 Woche. 3. Februar 2017, 11:58 Uhr - Januar 2017 Trend folgend: DOWN -2.84 Wenn der Dezember den Trend der letzten 6 Monate baute, war Januar eine Fortsetzung der Abwärtsrichtung, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 gesehen wurde. Der Index beginnt 2017 mit einem negativen Leistung, im Kontext der globalen Unsicherheit, und hält flirtet mit - vor 1 Woche. 3 Feb 2017, 11:57 - Gestern habe ich zwei Swing-Trade-Systeme besprochen, die in Out-of-Sample-Daten ziemlich gut funktionieren. Während jeder arbeitet anders, überlappen sie sich genug, dass Sie donrsquot irgendwelche Vorteile von laufen sie beide zur gleichen Zeit. Eine große Sache über diese beiden Systeme ist, dass theyrsquore tot einfach zu verwalten. - vor 1 Woche 3 Feb 2017, 11:57 - Trend Nach dem Start des Jahres mit dem gleichen Geschmack wie es 2016 endete: down. Der Index verzeichnete im Januar eine negative Performance, ist aber nach dem Tiefstand im Oktober letzten Jahres noch leicht gestiegen. Bitte überprüfen Sie unten für weitere Details. Detaillierte Ergebnisse Die Zahlen für den Monat sind: Januar Rückkehr: -3.32 - vor 1 Woche. 3 Feb 2017, 11:56 - Ich habe eine quantitative Handelsstrategie erstellt, die ein einfaches maschinelles Lernmodell beinhaltet, um SPY als Teil meiner laufenden Forschung im quantitativen Handel zu handeln. Der Fokus hier war nicht auf die Schaffung einer Strategie mit Alpha, sondern vielmehr ein Framework zu entwickeln, sowohl in meinem Kopf als auch im Code, um mehr zu entwickeln - vor 1 Woche. 2 Feb 2017, 10:01 am - Die Erzählung von Smart Beta Produkte ist, dass Faktoren werden eine Investition Ware. Faktoren sind keine Waren, sondern einzigartige Ausdrücke von Investitionsthemen. Eine Value-Strategie kann sich sehr von einem anderen unterscheiden und kann zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es gibt viele Orte, die Faktor - vor 1 Woche. 2 Feb 2017, 09:57 Uhr - Das QuantStart-Team ist sehr froh zu verkünden, dass die Vollversion von Advanced Algorithmic Trading jetzt veröffentlicht wurde. Dies bringt die Gesamtzahl der Seiten auf 517. Um auf die Vollversion zuzugreifen, müssen die Kunden einfach den Download-Link befolgen, der in der ursprünglichen Vorbestellungs-Kauf-E-Mail erhalten wurde. Wenn - vor 1 Woche. 2 Feb 2017, 09:56 am - Der schnellste Weg, um die Rentabilität eines Handelsmodells zu testen, das Signale erzeugt, besteht darin, einen einfachen Backtest zu machen (was bedeutet, dass keine Nachsicht Bias, dh mindestens 1 Zeitspanne Verzögerung von Signal, auch wenn Sie Zeitrahmen in Millisekunden ist ) Mit historischen Zeitreihen. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Original auf Englisch Language Weaver Bewerten Sie diese Übersetzung: Vielen Dank für Ihre Bewertung Mangelhaft Gut Das Team über bei GestaltU schrieb bereits die Rezension, ich würde mdash einen guten Job schreiben und ich ermutige alle, es zu lesen. Larry Factor Book So - vor 1 Woche 2 Feb 2017, 09:55 Uhr - Dies ist eine Zusammenfassung der Januar-Performance Von einer Reihe von hervorragenden taktischen Asset Allocation Strategien. Diese Strategien stammen aus Büchern, akademischen Papieren und anderen Publikationen. Während wir donrsquot (noch) enthalten alle veröffentlichten TAA-Modell, diese Strategien sind weitgehend repräsentativ für die - vor 2 Wochen 2017, 11:20 - Vor kurzem habe ich mich für das Bewerben von maschinellem Lernen zum Handel interessiert. Dieser Beitrag enthält einige meiner Gedanken über ein Framework für das Denken über den Handel als ein maschinelles Lernproblem, die Behandlung des Handels als Klassifikations - oder Regressionsproblem und die Umwandlung Die Ausgabe einer Maschine - vor 2 Wochen. 1 Feb 2017, 11:19 -